Стратегия мартингейла. Пример использования системы

О плюсах и минусах системы Мартингейла игроки спорят уже много лет, поговорим и мы. Разберемся, за что ее так хвалят одни и не любят другие, какие приемы и расчеты наиболее прибыльны и как все эти знания адаптировать к бинарным опционам.

Суть стратегии Мартингейла

Метод Мартингейла пришел на рынок финансовых инструментов из залов казино, точнее, из-за столов, на которых крутится колесо рулетки. В основе системы лежит принцип геометрической прогрессии, при котором сумма очередной ставки, после проигрыша или выигрыша, увеличивается вдвое.

Допустим, вы начали игру с одного (1) $ и проиграли. Значит, следующая ставка должна быть равна двум (2) долларам. Опять проигрыш. Снова входим в игру, но уже суммой в четыре (4) $. Удача не на вашей стороне и вы еще раз теряете деньги. На это раз вы ставите на кон восемь (8) долларов и, наконец, выигрываете.

Подсчитаем. С начала игры было сделано четыре ставки общим объемом 15 $(1+2+4+8). Сумма последней успешной сделки составляет 16$. С учетом потерь, ваш окончательный доход равен одному (1) доллару (16-15=1).

Как видите, ничего сложно. Вероятность того, что череда неудачных ставок, в конце концов, закончится, всегда присутствует, а значит, первый выигрыш перекроет убытки и даже даст прибыль. Однако есть и риск.

Так как сумма входа каждый раз увеличивается вдвое, длительная полоса невезения, может вылиться в крупное фиаско – потерю всего депозита. Поэтому крайне важно грамотно планировать работу стратегии в привязке к объемам собственных торговых средств используя калькулятор мартингейла .

Мартингейл и бинарные опционы

Многие трейдеры, узнав впервые о возможностях мартингейла, считают, что наконец-то нашли золотую жилу – беспроигрышную стратегию. И действительно, если вести торговлю в рублях, взвешенно просчитывая каждый вход, то, в принципе, любая неудачная серия, когда-нибудь закончится. Но!

Удвоение не работает?

Все это относится к ставкам казино или рынка Forex. В бинарных опционах стандартное увеличение вдвое не работает! Почему? Потому что согласно торговым условиям брокеров, доходность опционов не превышает 90%.

Пример

Рассмотрим ситуацию, при которой доходность контракта 80%, а размер минимальной ставки 50 рублей.

• Вы заключили сделку, и она оказалась убыточной, потери составили 50 рублей .
• Второй вход в том же направлении также не сработал, убыток уже 100 рублей .
• Вы покупаете опцион снова, и снова неудачно, размер проигрыша – 200 рублей .
• Еще одна сделка, и опять минус, объем потерянных денег – 400 рублей .

Промежуточный убыток на данном этапе – 750 рублей.

• Наконец, удача! Вы заключили контракт на сумму в 800 рублей, и он оказался выигрышным.

Однако не спешите радоваться. Подсчитаем. Так как доходность опционов составляет 80%, прибыль от последней сделки составит лишь 640 рублей, а это явно меньше потраченных ранее 750 рублей. Итог серии: -110 рублей.

Выход есть!

Получается, классическая схема удвоения ставок в бинарных опционах не эффективна? Не совсем так. Практика показывает, что мартингейл можно использовать в торговле опционами сохранив принцип повышения ставок, но изменив систему коэффициентов.

Пример

Вернемся к описанной выше ситуации. Оставим без изменений четыре последовательных, неудачных сделки, но изменим коэффициент пятой, прибыльной. Вместо стандартного удвоения, применим к сумме входа значение 2,3 .

Как вы помните, последний раз мы заключили контракт на покупку опциона на 800 рублей, который даже будучи прибыльным, не смог покрыть предыдущий убыток. Но если бы мы вошли в рынок суммой 940 рублей (800*2,3), то даже с учетом 80% доходности, выигрыш составил бы 752 рубля.

В первом примере итог цикла составляет -110 рублей, во втором +2. Принцип, надеемся, понятен.

Заключение

Главным недостатком , казалось бы, простой и прибыльной, стратегии мартингейла, всегда остается огромный риск. Что, если цепь сделок не ограничится несколькими провалами? Хватит ли средств торгового счета для постоянных входов с увеличением ставок? Решать вам.

• Пробуйте опытным путем найти оптимальное число сделок в цикле.
• Ищите благоприятный момент для увеличения коэффициента.
• Ждите длительный и обоснованный тренд.
• Не применяйте стратегию во время флэта.
• Просчитывайте потенциал сделок при помощи калькулятора мартингейла.

В любом случае, никогда не поддавайтесь эмоциям. Лучше прервать цепь потерь фиксацией убытков, чем упорно повышать ставки до ноля на депозите.

Сегодня мы рассмотрим так называемый принцип Мартингейл , используемый при торговле на финансовых рынках. Многие опытные трейдеры применение данной методики в онлайн-торговле считают относительно опасным занятием.

Уже то, что этот способ управления капиталом пришел в биржевую торговлю из сферы азартных игр, может вызывать определенные опасения.

Новички, поддавшись соблазну быстрого получения прибыли, с головой бросаются в омут Мартингейла. Бездумное применение принципа Мартингейла в трейдинге может привести к полной потере капитала.

Давайте разберемся, откуда вообще появился "мартин" в сфере торговли на финансовых рынках, а также, что собой изначально представлял этот способ управления капиталом.

Принцип Мартингейл: история возникновения

История появления метода Мартингейл уходит своими корнями в XVIII век. Сейчас уже никто точно не скажет, откуда появилась эта система управления капиталом. Считается, что впервые данный инструмент стал использоваться во Франции, в азартных играх.

Некоторые считают, что основателем этой системы стал Джон Генри Мартиндейл, который внедрил эту систему в своем казино, а само название методики происходит от исковерканной фамилии Мартиндейла.

Часть исследователей утверждает, что название произошло от жаргона французских картежников, которые использовали слово «martengalo», обозначающее жителей города Мартиг. В любом случае, точных сведений о происхождении названия принципа Мартингейла нет.

Уже в начале XX-го столетия известный французский математик Поль Пьер Леви разработал математическую систему «мартингал», в основание которой он взял теорию вероятности. Этот же принцип развил еще один математик, американец Джозеф Лео Дуб, но уже больше предполагалось математически доказать невозможность успешного применения способа мартингала в ставках.

Описание самого принципа Мартингейл

Данный принцип хорошо можно продемонстрировать в рулетке. Допустим, мы делаем ставку на «красное» один доллар. В случае выпадения «черное», мы повторяем ставку на «красное», но уже удвоенную, то есть два доллара.

При выигрыше этой ставки мы получаем четыре доллара, три собственных и один выигранный. В этом и заключается принцип Мартингейла – в случае проигрыша при первой ставке следующая ставка удваивается или умножается на определенный коэффициент. Так может повторяться много раз, в конечном случае выигрышная ставка покрывает все убытки и даже приносит определенную прибыль.

В настоящее время метод Мартингейл используется не только в азартных играх. Широкое применение этот способ управления капиталом нашел и в торговле на финансовых рынках. О таком применении мы поговорим ниже.

Разновидности системы Мартингейл

Мартингейл встречается в нескольких формах. Эти разновидности применимы как при ставках в казино, так и в торговле на Форекс и бинарных опционах . Рассмотрим теперь подробнее основные формы принципа Мартингейл.

Первая и главная разновидность – это классическая, или простая система Мартингейл. Суть ее несложна – при убыточной ставке (или сделке) следующая ставка удваивается.

Следующая разновидность метода – это большой Мартингейл. Речь идет о более агрессивной стратегии, основу которой составляет увеличение коэффициента следующей ставки при проигрыше предыдущей. То есть, сумма второй и последующих сделок не двойная, а тройная или выше. Коэффициент здесь может быть разным, часто используется такой принцип увеличения – при проигрыше следующая ставка удваивается и к ней добавляется сумма первой ставки.

Например, Ваша первоначальная ставка составляет $5. Если она окажется убыточной, то следующая ставка будет составлять $15 = 5х2+5. В случае проигрыша и этой ставки, новая сделка будет уже $25 = 10х2+5. Таким образом, Вы увеличиваете размер последующих сделок, пока очередная Ваша ставка не выиграет.

Анти-Мартингейл – еще одна разновидность системы. Принцип применения схож с классическим вариантов, когда каждая последующая ставка удваивается. Однако здесь применяется такое правило – увеличение ставки происходит в случае выигрыша, а не проигрыша по предыдущей сделке.

Существуют и другие разновидности принципа Мартингейл, однако основные мы указали.

Использование Мартингейл в онлайн торговле

Давайте сейчас рассмотрим применение принципа Мартингейла на рынке Форекс и при торговле бинарными опционами.

Как уже говорилось выше, метод Мартингейла не является торговой стратегией, это способ управления капиталом (Money Management). Нельзя входить наобум по данной системе в рынок, т.к. при ошибочном определении ценового движения денежные средства нашего депозита могут исчезнуть в мгновение ока.

В данной статье мы будем исходить из того, что открытие позиций осуществляется на основе сигналов торговой системы.

Рассмотрим применение простой разновидности системы Мартингейла при торговле валютной парой GBPUSD (фунт стерлингов/доллар США). Допустим, наша торговая стратегия показывает сигналы для входа в позицию BUY. Мы открываем первую сделку лотом 0,1 по цене 1,5480 и устанавливаем стоп-лосс на уровне 1,5440 (40 пунктов) и тейк-профит на уровне 1,5520 (те же 40 пунктов).

Наш первый ордер сработал, поэтому мы тут же по цене 1,5520 входим в рынок тем же ордером 0,1, но уже устанавливаем стоп-лосс на 1,5480, а тейк-профит на уровне 1,5560.

На этот раз тейк-профит не срабатывает, и мы получаем убыток по стоп-лоссу. Вновь мы открываем сделку на уровне стоп-лосса второго ордера, но объем нашей третьей сделки уже удвоенный, 0,2 лота. Далее мы можем видеть, как срабатывает тейк-профит на 1,5520, что позволяет нам в вернуться к заключению сделок лотом 0,1.

Торговля бинарными опционами будет иметь такую же схему, за исключением уровней стоп-лосс и тейк-профит. В связи с тем, что открывая сделку по бинарным опционам, мы устанавливаем срок экспирации (срок исполнения сделки), стоп-лосс и тейк-профит здесь нельзя применить.

В этом случае в качестве ограничителя прибыли и убытков будет выступать время. Правила такие же, как и при торговле на рынке Форекс – в случае убыточной сделки мы сразу открываем следующую позицию, направленную в ту же сторону, что и предыдущая операция. Период до экспирации тоже повторяется, а вот стоимость опциона увеличивается в два раза.

Плюсы и минусы принципа Мартингейл

Мы не будем рассматривать достоинства и недостатки метода Мартингейл для казино, азартных игр и т.д. В данном материале разберем плюсы и минусы принципа Мартингейл для торговли на Форекс и на рынке бинарных опционов.

Самая большая ошибка, которую совершают трейдеры-новички, это использование "мартине" в основе торговой системы. Некоторые из так называемых «специалистов» предлагают применять этот метод в качестве торговой системы.

Стоит запомнить, что принцип Мартингейла никогда не будет являться торговой стратегией – это система управления торговыми рисками или управления капиталом.

Основной плюс метода Мартингейл – возможность получить высокую прибыть практически в любых рыночных ситуациях. Главный минус данного – высокие риски потери денежных средств, особенно для начинающих спекулянтов, не уделивших внимание

Опасный метод мани менеджмента Martingale пришел на всемирно известную «Foreign Exchange» с легкой руки любителей азартных игр. Часть трейдеров, особенно новички, воспринимают метод как торговую стратегию и считают мартингейл форекс единственной возможностью добиться 100%-го профита. Опытные профи осторожно воспринимают тактику картежников, так как не только прибыль ожидает трейдера в конце пути, но и весьма вероятный слив депозита.

В чем суть системы Мартингейла?

Для тех, кто не в курсе, поясним принцип классической системы Мартингейла. Изначально, метод был ориентирован на игру в рулетку. Например, на красное ставился 1 доллар. При выпадении черного, ставка удваивалась, то есть, на красное ставилось уже 2 доллара. При следующем проигрыше ставка снова удваивалась и составляла уже 4 доллара на красное. И так вплоть до выпадения выигрышного цвета.

Грубо говоря, метод Мартингейла – это адаптированная для рулетки геометрическая прогрессия.

Как Мартингейл применяется на Форекс?

С развитием биржевых торгов метод Мартингейла стал применяться на валютном рынке Форекс. Общий принцип его использования очень похож на игру в рулетку, только вместо «красного» и « черного» используются ордера на покупку и продажу.

Выглядит это следующим образом:

На каком-то уровне открывается позиция на продажу объемом 1 лот. Если, против ожиданий, цена продолжает рост, убыточная позиция не закрывается, а открывается еще одна продажа с удвоенным объемом. Такая последовательность продолжается до тех пор, пока цена не развернется и не позволит трейдеру закрыть сделки с прибылью или, как минимум, без убытка.

В общем, такой подход к методу Мартингейла создает впечатление, что убыточные сделки закрывать необязательно, а существует чуть ли не 100%-ная вероятность «выйти сухим из воды», избежав потерь, а то и получив еще сверху какую-то прибыль. Однако, в таком использовании стратегии есть несколько очень существенных «но».

• Во-первых, увеличение открытых сделок и наращивание их объемов приводит к нагрузке на депозит и, как следствие, к , когда средств на открытие новых ордеров не хватает, в лучшем случае. В худшем случае, результатом таких торгов будет Stop Out, когда форекс брокер начнет принудительно закрывать открытые сделки.
• Во-вторых, для использования Мартингейла необходим тонкий расчет и навык анализа технических графиков, индикаторов и проч. Позиции открываются не абы где. Каждый ордер открывается в месте потенциального разворота, которое определить не так уж и просто. А, попав на сильный тренд, можно запросто остаться без депозита. Печально, но именно на этом и попадаются начинающие трейдеры, пробующие этот метод.

Стоит отметить, что большинство торговых систем, основанных на методе Мартингейла, при неправильном использовании ведут к практически 100% потере средств. Это касается и советников, типа ILAN. Обратной стороной медали является то, что при грамотном подходе и соответствующих навыках, такие системы и роботы позволяют получить довольно хорошую прибыль.

Достоинства и недостатки принципа Мартингейла на Форекс

К достоинствам Мартингейла на Форекс относится принцип, при котором трейдер, даже часто получающий убыток, все равно будет оставаться в плюсе. При этом, использование принципа Мартингейла иногда позволяет «вытащить» в безубыток, а то и в плюс, казалось бы уже безнадежную позицию.

Наряду с возможностью выйти с ощутимой прибылью, метод Мартингейла обладает рядом существенных недостатков:

• во-первых, принцип Марингейла на Форекс, в отличие от использования его в азартных играх, представляет собой сложную математическую систему, основанную не на обычном удвоении последующей ставки, а зависящую от волатильности валютной пары, объема первоначальной позиции и размера депозита трейдера.
• во-вторых, стратегия Мартингейл предполагает наличие достаточно большого депозита, который будет в состоянии выдерживать просадку по открытым позициям и позволит открывать новые позиции с увеличенным объемом.
• в-третьих, эффективность принципа Мартингейла напрямую зависит от торговой стратегии, в которой он применяется. Если стратегия обладает низкой эффективностью или вовсе убыточна, то ее не спасет никакая система Мартингейла.
• в-четвертых, метод Мартингейла обладает повышенным уровнем риска. Если допускают риск в размере 3-5% от депозита, то рисковость стратегий с Мартингейлом составляет около 60%.

Как работают торговые стратегии Мартингейл?

1. Выбираем любую валютную пару.

2. Входим в позиции покупки или продажи четко по направлению текущего тренда с минимальным лотом. Для определения тренда можете использовать график с большим (например, D1). После того как определили направление цены (к примеру, восходящий), открываем позицию (в нашем случае, на покупку Buy).

3. К открытой сделке обязательно устанавливаем равноудаленные ордера стоп лосс и тейк профит (по 50 пунктов для каждого от входа в рынок).

4. Если цена, выбивает наш тейк профит, на этом же уровне открываем новую позицию, также на покупку и с аналогичными ордерами.

5. Если же цена, выбила , на его же уровне открываем новую сделку в Buy с теми же ордерами, но лот для позиции должен быть в 2 раза больше предыдущей (уже закрытой) позиции.

То есть, если первая сделка была с 0,1 и выбил стоп лосс, то для новой открытой сделки (в том же направлении что и первая) лот должен быть уже 0,2 (именно в этом и заключаеться главный принцип мартингейла на Форекс). И так далее.

Для того, чтобы не ждать когда цена дойдет до take profit или stop loss, можно предварительно на их уровнях поставить соответствующие отложенные ордера для автоматического открытия новых сделок в нужном направлении.

Метод мартингейла на рынке Форекс не «жалуют» биржевые спекулянты , поскольку для получения незначительной, но ожидаемой прибыли, необходимо «увесистое» депо. Биржевые спекулянты, как правило, создают некую усредненную модель, схожую с известной формулой «мыльного пузыря»: оперируют крупными суммами и, применяя форекс мартингейл в торговле, повышают убытки в надежде на пропорциональный рост прибыли.

Тем не менее, несмотря на высокие риски потери депозита, торговые форекс стратегии, основанные на принципе Мартингейла, пользуются большой популярностью среди трейдеров, поскольку позволяют за короткий промежуток времени получить ощутимую прибыль, вплоть до увеличения депозита в несколько раз.

Что нужно знать трейдеру при использовании стратегии форекс мартингейл?

На практике, мартингейл форекс – эффективный инструмент в руках того, кто принимает принципы стратегии. Термин, к слову, сначала применялся для обозначения хомута, который не позволял лошади запрокинуть шею, а также упоминался как фрагмент оснастки корабля для укрепления кливера и бушприта от силы штагов… в общем, принцип заключается в применении повышенной силы к негативному результату .

Что нужно знать трейдеру для правильного применения системы мартингейла на Форекс? – совершение прибыльных сделок может быть увеличено до 87% (против 50%) даже в случае, если трейдер работает с минимальным депозитом (4 финансовых маржи). Учитывая принцип удвоения, необходимо рассчитать свои силы, ограничиться мелкими объемами сделок и обеспечить, еще до экспериментов, большой депозит.

Шутя, опытные профи рекомендуют испробовать стратегию картежников тем, кому брокер готов открыть безграничную кредитную линию. Однако факт остается фактом: мартингейл форекс является стратегией с зашкаливающим уровнем риска – 62% против 2%, принятым на бирже. Классический вариант системы картежников – вход наобум (против ) крайне не рекомендуется. Если уж и использовать метод, то в модифицированных вариантах, адаптированных под «Foreign Exchange»:

• Простой метод

Увеличивать номинал лота и удваивать торговые позиции после каждого убытка, но входить в рынок только по тренду. Недостаток метода – высокий уровень риска, так как торговля связана с вложением значительных денежных средств.

• Сложный метод

Повышение номинала после каждой следующей убыточной сделки в пределах 40% (в 1,3-1,6 раза в сравнении с удвоением). Такой метод существенно сокращает диапазон убытков и вероятность слива депозита, но обеспечивает меньшую прибыль. При выборе этого метода необходимо ограничить использование take profit и жестко контролировать stop loss, повышая уровень при положительной динамике.

При выборе метода форекс мартингейл, обязательно принимать решение о sell или buy на основе или самостоятельных исследований, или достоверной аналитики. Вход «наобум» недопустим, хотя возможно применение картежной системы, как дополнение к стратегии при неудачном входе.

Однако стоит учесть, что откорректировать плохую торговую стратегию (до 40% прибыльных сделок) martingale не сможет. Еще одно условие профита при использовании метода – начинать торговлю с минимальным лотом. Прибыль в таком случае будет незначительной, независимо от выбранного варианта (простой, сложный), но, благодаря усреднению позиции, вероятность слива депозита – тоже минимальна.

Существует ли на Форекс безопасный Мартингейл?

Как правило, ассоциируется у большинства трейдеров с чем-то опасным. А для новичков – это вообще одна из самых популярных «страшилок». Безусловно, использование в торговле метода Мартингейла несет в себе повышенные риски. А существует ли безопасный Мартингейл?

Вы не поверите, существует! Использование отдельных элементов «Мартина» может повысить прибыльность торговли и даже снизить психологическую нагрузку на трейдера. Как? Очень просто!

Давайте рассмотрим ряд элементов метода, которые можно использовать в торговой стратегии, повысив ее прибыльность.

Что необходимо для безопасного Мартингейла?

В первую очередь нам будет необходима прибыльная торговая стратегия. Интернет предлагает огромный выбор систем на любой вкус, поэтому выбрать из уже имеющихся прибыльную не составит огромного труда. Помните, применение безопасного «Мартина» даст нам увеличение дохода и снизит психологическую нагрузку, однако, если стратегия заведомо убыточная, то у Вас вряд ли что-то выйдет.

Кроме прибыльной торговой стратегии необходим торговый счет с большим кредитным плечом. Адекватно используя правила мани-менеджмента, 1:100 будет достаточно.

Подготовка к безопасному «Мартину»

Итак, торговая стратегия подобрана, торговый счет с необходимым кредитным плечом в наличии. Продолжаем готовить наш безопасный Мартингейл. Остановимся на следующих ключевых элементах:

• Использование в торговле ордеров стоп-лосс

Большинство трейдеров почему-то считает, что торговля с использованием метода Мартингейла происходит без стоп-лоссов. Нужно ли говорить, что стоп-лосс – это страховка от большого убытка и торговать без них глупо и опасно? Ордера стоп-лосс в системе Мартингейла использовать можно и даже нужно.

• Определение серии убыточных сделок торговой стратегии

Всем известно, что Грааля на Форекс не существует, и даже самая прибыльная торговая стратегия «грешит» убыточными сделками. Перед нами стоит задача определить среднюю серию убыточных сделок. Обратите внимание – не максимальное значение, а именно среднее количество идущих подряд убыточных сделок за тестовый период.

К тестовому периоду нужен индивидуальный подход. Если торговая стратегия предназначена для торговли на интервале М5, то тестовый период должен составлять не менее 1-2 месяцев. Если торговля подразумевается на дневном таймфрейме, то период тестирования составляет уже несколько лет.

Для оптимизации тестирования торговой стратегии можно использовать одну из утилит, которых на форекс ресурсах великое множество.

Практический пример безопасного Мартингейла

Допустим, средняя серия убыточных сделок в протестированной стратегии равняется 3. Наша торговая стратегия предполагает фиксированные в размере 10 пунктов и 20 пунктов соответственно.

По правилам тактик появляется сигнал на продажу. Открываем сделку на продажу объемом 1 лот. Цена продолжает восходящее движение – получаем убыток в размере 10 пунктов.

Цена продолжает рост, снова появляется сигнал на продажу. Открываем сделку SELL, но уже увеличенным лотом.

Здесь стоит обратить внимание на крайне важный момент. Почему-то принято считать, что при использовании «Мартина» лот необходимо удваивать. На самом деле строгой зависимости нет. Множитель зависит только от желаний трейдера и его склонности к риску и может быть произвольным. Мы будем увеличивать объем наших сделок на 50%.

Вернемся к нашему примеру – получен сигнал на продажу. Открываем SELL объемом 1,5 лота. Снова цена идет вверх, сделка закрывается по стоп-лоссу с убытком 10 пунктов.

Наблюдаем дальше. Ситуация повторяется: появляется сигнал на продажу. Открываем позицию в объеме, увеличенном на 50% от предыдущего, то есть, 2 лота. Цена, наконец-то идет в необходимом нам направлении, и сделка закрывается по тейк-профит в размере 20 пунктов.

Минутка занимательной арифметики

Деньги счет любят, настало время поупражняться в арифметике.

Что было бы, если бы мы открывали сделку не увеличенным, а обычным ? Для удобства расчеты будем проводить на паре евро/доллар (при стандартном лоте стоимость 1 пункта составляет 10 долларов).

• Первая сделка дала нам убыток в 10 пунктов = 100 долларов.
• Вторая сделка принесла бы нам еще 100 долларов убытка.
• Третья сделка закрылась бы с прибылью в 20 пунктов = 200 долларов.

Результатом наших торгов стала бы нулевая прибыль. Учитывая, что убыток тоже нулевой, это довольно неплохо.

Теперь давайте посчитаем наши торговые результаты с применением увеличенного лота.

• Первая сделка дала нам убыток 10 пунктов = 100 долларов.
• Вторая сделка принесла нам еще 150 долларов убытка (напомним, что объем второй сделки составлял 1,5 лота).
• Третья сделка, объемом 2 лота, закрылась с прибылью в 20 пунктов = 400 долларов.

Таким образом, увеличение лота дало нам 400 – 150 – 100 = 150 долларов прибыли, в отличие от нулевого результата в варианте с постоянным лотом.

Что делать, если все не так гладко?

А если бы третья сделка, открытая объемом 2 лота, закрылась бы по стоп-лосс с убытком, цена продолжила бы рост, и снова бы появился сигнал на продажу? Снова нужно открывать позицию на продажу, но каким объемом?

Классический Мартингейл подразумевает дальнейшее увеличение объема позиций, однако, этот подход нам не подходит из-за очень высокого риска.

В процессе тестирования нами было выяснено, что средняя серия убыточных сделок равняется 3. Соответственно, мы можем открывать только 3 сделки. Четвертый раз не соответствует стандартной ситуации, поэтому лучше не рисковать. В этом случае можно открыть сделку на продажу пониженным объемом 1,5 лота или же сразу вернуться к исходному объему 1 лот и торговать им до тех пор, пока торговая стратегия снова не вернется к обычному соотношению прибыльных и убыточных сделок.

Не цепляйтесь за одно направление

Использование метода Мартингейла в трейдинге построено на том, что цена рано или поздно развернется и пойдет в необходимом направлении. Именно это становится причиной того, что многие трейдеры упрямо продолжают открывать сделки против цены, сливая свой депозит, так и не дождавшись разворота. Но мы же умные трейдеры, мы так делать не будем.

Допустим, открытая нами сделка на продажу закрылась по стоп-лосс, принеся нам убыток. После этого торговая стратегия дает нам сигнал на покупку. Так зачем нам его игнорировать, продолжая убыточные продажи только потому, что «так устроен метод Мартингейла»?

Открываем позицию на покупку, но с увеличенным объемом в 1,5 лота. Закрылась по тейк-профиту – хорошо, забираем прибыль. Закрылась по стоп-лосс – не игнорируем следующий сигнал, а открываемся в указанном направлении объемом 2 лота.

При этом не стоит забывать о средней серии убыточных сделок, определенной нами при тестировании стратегии. Если она составляет, как в нашем примере, 3 – больше трех сделок наращивать объем не рекомендуется.

И снова о мани-менеджменте

Журнал Фортрейдер, наверное, уже 100500 раз писал о соблюдении , и еще столько же напишет, потому что без их соблюдения о какой-то стабильной прибыльной торговле говорить не имеет смысла.

Безусловно, наши торговые риски немного увеличены. Но придерживаясь строгих правил и не давая волю эмоциям, описанный выше безопасный Мартингейл не сольет Ваш депозит, а принесет дополнительную прибыль, повысив эффективность используемой торговли.

Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Практикующий трейдер с стажем, специализирующийся на торговле основными валютными парами и золотом. Форекс аналитик с большим опытом доверительного управления и ПАММ. В настоящее время также пробует себя в роли инвестора. С FORTRADER.ru с 2011 года.

Вокруг стратегии Мартингейл на форекс разворачиваются самые яростные дискуссии. Как сторонники, так и противники системы приводят весьма обоснованные аргументы, что делает её ещё более интересной и обсуждаемой. Многие трейдеры утверждают, что система Мартингейла обеспечивает практически 100% вероятность заработка, другие уверенны, использование системы рано или поздно приведёт к полной потере своего депозита.

История и основное назначение стратегии

Прежде всего, стоит обозначить, что система является не самостоятельной торговой стратегией для трейдинга, а лишь одним из методов управления рисками, которая теоретически обеспечивает беспроигрышный вариант.

Систему Мартингейл разработал французский математик Paul Pierre Levy в 18 веке, который желал получить беспроигрышный вариант игры в рулетку. Название система получила по некоторым данным в честь города, в котором проживал математик, по другим – от словоформы, которая с французского переводится как «простофиля». И действительно работа по этой системе является чрезвычайно простой и любой новичок с легкостью с ней справляется. Именно поэтому система Мартингейл так распространена среди новичков на форекс.

Cуть стратегии Мартингейл заключается в удвоении ставки в случае проигрыша. Таким образом, обеспечивается компенсация убытка и соответственно доход. Однако стоит учитывать, что для работы по такой системе необходимо иметь достаточный запас денег, иначе в результате нескольких попыток удвоения и убыточных ставок весь счет будет проигран.

Долгое время, система, как и предполагалось, была использована для азартных игр, в частности игры на рулетке в казино. Именно из-за этой стратегии в современных казино ввели две новые позиции на рулетке 0 и 00, а также ограничили размер максимальных ставок.

Рассмотрим пример стандартной системы Мартингейла на игре в рулетку.

Например, у нашего игрока имеется 10 долларов и минимальная ставка на рулетке 1 доллар. Игрок делает минимальную ставку на красное и получает убыток в результате выпадения черного. В следующей игре ставка увеличивается до 2 долларов и снова убыток. Третья ставка с размером 4 доллара выигрывает и игрок получает прибыль 4 доллара, что покрывает предыдущие убытки в размере 3 долларов и даёт заработок 1 доллар.

Естественно в такой ситуации вероятность получения 4 убытков подряд весьма высока, а значит, игрок мог очень быстро остаться ни с чем. Поэтому для работы по методу Мартингейл нужен большой депозит и возможность работать с минимальными ставками.

Лучшие форекс брокеры

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.

Принципы работы стратегии Мартингейл на рынке форекс

Система Мартингейл широко распространена и активно используется в торговле на рынке форекс, однако в данном случае имеется существенная разница с рулеткой, поскольку в трейдинге нет абсолютного понятия выигрыш или проигрыш.

Стандартное применение Мартингейла в трейдинге валютами основывается на работе от базовой стратегии с увеличением размера позиции после каждого проигрыша. Например, вы работаете по уровням и открыли позицию 0.01 лотом на повышение актива от уровня в надежде на отскок . Однако позиция оказалась убыточной, и вы получили стоп-лосс. Далее мы входим в позицию на понижение после пробоя уровня уже 0.02 лотом с тем же самым стопом. Позиция оказалось прибыльной, и мы перекрыли первый убыток, а также получили хорошую прибыль по второй сделке, особенно с учетом её удвоения.

Существуют также различные вариации торговли Мартингейл на форексе, которые позволяют уменьшить риск, увеличить эффективность или увеличить доходность.

Мягкий Мартингейл

Стратегия представляет собой наиболее безопасный метод и полностью идентична стандартному, однако для уменьшения риска, каждая последующая убытку сделка увеличивается не в два, а в полтора раза. Это в основном позволяет лишь перекрыть убыток по предыдущим сделкам, однако и риск потери капитала значительно ниже.

Реверсивный Мартингейл

Реверсивный метод предполагает плавное наращивание размера риска при проигрышных сделках, а также обратное уменьшение при выигрышных.

Усреднение

Усреднение является одной из наиболее консервативных и эффективных вариаций торговли по Мартингейлу. Суть метода заключается в добавлении к позиции дополнительной лотности при движении цены против вашей точки входа.

Например. Вы рассчитали вход в длинную позицию по тренду от уровня 1,3385, но цена сразу же пошла против входа. Добавляем к позиции дополнительные лотки на нижних отметках, например на 1,3310/1,3285 и 1,3260.

Таким образом, мы обеспечиваем среднюю цену входа по позиции 1,3309, что гораздо ниже первоначальной, что позволяет увеличить расстояние до предполагаемого стоп лосса, а также получить больший доход при возобновлении движения цены по первоначальному анализу. Как видим в примере, цена позже пошла вверх и дала отличную возможность получить заработок. Но даже если бы мы закрыли позицию раньше, чем на примере, мы все равно бы получили прибыль уже выше 1,3310.

Также существует вариация агрессивного усреднения, при которой дополнительные входы о нижних уровней осуществляются удвоенными ставками.

Накопление

Накопление или иначе называемая техника Пирамидинг имеет мало общего с рассматриваемой нами стратегией, однако её также часто упоминают в связке. Принцип метода заключается в добавлении к прибыльной позиции на откатах, когда позиция уже находится в прибыли. Таким образом, вы накапливаете прибыль, и если тренд продолжится, то доход по позиции будет весьма неплох.

Эффективный и безопасный Мартингейл на форекс

Как уже ранее упоминалось, использование стратегии рекомендуется лишь в связке со стандартной торговой системой, построенной на основе . Также сделки рекомендуется увеличивать лишь при входе в позиции по тренду, что увеличит ваши шансы на быстрое восстановление.

Кроме всего прочего, не лишним будет использовать и стандартный риск-менеджер. Установите для себя предел, по количеству наращиваний или усреднений, иначе подобными техниками, неопытный трейдер может слишком быстро расстаться со своим депозитом.

Здравствуйте, уважаемые читатели!

В этой статье мы детально рассмотрим что такое система Мартингейла, зачем её так часто рекламируют и почему она может быть фатальна для инвесторских капиталов.

Если Вы интересуетесь заработком в интернете, то наверняка встречались с рекламными объявлениями вида «100% метод заработка» или «узнайте как я зарабатываю по $10000 в интернете без риска». Дальше, речь в таких объявлениях могла идти о трейдинге, доверительном управлении, бинарных опционах, или, даже о казино. В общем, о высокодоходных, но агрессивных и рисковых инвестициях.

Такие объявления ориентированы на начинающих инвесторов. Дело в том, что всю подобную рекламу объединяет одна методика получения дохода. И, в частности, продвигается именно система Мартингейла.

Стратегия несёт в себе большую опасность. Математически доказано, что шансы заработать на Мартингейле стремятся к нулю. В то же время потерять вложения можно очень быстро.

Суть стратегии Мартингейла

Сам термин «Мартингейл» пришёл к нам около трёхсот лет назад из французского языка. Но это не фамилия её разработчика.

Если верить истории, словом «martengalo» в XVIII веке обозначали жителей города Мартиг во французской Ривьере, которые славились простотой и азартностью. Видите, даже история сулит «Мартингейлу» некий подвох. 🙂

Прежде всего, система была придумана для ставок в казино. Но сегодня, благодаря универсальности, её используют во многих сферах.

Краткая суть стратегии Мартингейл:

1. Торговля/игра начинается с определенной минимальной суммой;
2. Если вы понесли убыток/проиграли, то сумма следующей сделки/ставки удваивается;
3. Если вы в прибыли/выиграли, то сумма следующей сделки/ставки снижается до минимальной.

Логику Мартингейла легко понять на примере. Допустим двое людей подкидывают монетку на спор, на деньги. Минимальная ставка — $10.

Пускай один из них использует систему Мартингейла и всё время ставит на орла. Тогда каковы будут его действия?

Он начнёт с минимальной ставки в $10 и поставит на орла. Если выпадет орёл, то он вернёт свои $10, выиграет $10 и снова поставит минимальную ставку на орла. Если выпадет решка, то он проиграет $10 и удвоит ставку.

Если он проиграет снова, то потеряет ещё $20 и поставит на кон уже $40. Тогда, в случае победы все предыдущие затраты перекроются и, даже возникнет выигрыш. Вот что получиться на языке цифр: -$10-$20-$40+$80 = $10 (три ставки, последняя из которых победная и вернулась с выигрышем).

Такая же логика используется и в трейдинге и в рулетке. Тогда, вместо условного орла отрываются сделки в одном направлении (к примеру, на покупку) или ставки на один цвет (скажем, на красное).

Вроде бы всё логично, схема рабочая. Но в чём подвох, о чём умалчивают недобросовестные рекламодатели, завлекающие поработать по истеме Мартингейла в том или ином проекте?

На самом деле, есть пара критичных недочётов:

Во-первых , требуется очень большой объём денег. В нашем примере было всего две проигрышные ставки подряд. А если их будет десять, то потребуется уже более $10 000. Таким образом, можно спустить все деньги просто не дождавшись прибыльной сделки / победы.

Интерактивный пример счёта слитого стратегией Мартингейла

Монетка может миллиард раз подряд упасть на орла, а потом миллиард на решку. Так что, по сути, число убыточных сделок может быть бесконечно большим. А значит, рано или поздно, денег на очередную сделку просто не хватит. То есть полная потеря денег при использовании стратегии Мартингейла - это лишь вопрос времени.

На примере слева чётко виден результат использования стратегии Мартингейла. Было, что называется «гладенько», пока не началась череда убыточных сделок. Однажды, денег просто не хватило, и произошла закономерная потеря депозита.

Во-вторых , как правило существуют факторы, дополнительно снижающую вероятность победы/прибыльной сделки. Монетка иногда может упасть на ребро, в рулетке выпадает зеро. А в трейдинге говорить о 50%-вероятности успеха вообще не приходиться.

Цена, теоретически, всегда может идти в одну сторону. И далеко не факт, что в нужную. Ценовой тренд может смениться к тому времени, когда денег уже не останется, а может вообще не смениться.

В-третьих , среди брокеров, есть множество недобросовестных, так называемых « », которые жестко отслеживают и пресекают торговлю с системой с Мартингейла. То же самое характерно и для казино. Правда, это скорее проблема данных отраслей.

Как определить систему Мартингейл

Прежде чем принять решение о сотрудничестве с тем или иным управляющим (трейдером) важно убедиться в надёжности его торговой системы. Если выясниться, что трейдер использует систему Мартингейла - лучше обойти его стороной. Выявить это можно довольно просто: характерные признаки будут отчётливо видны на графике торговли.

Предательские «галочки» выдают использование системы Мартингейла

График будет обязательно растущий. Периоды роста будут плавными, возможно ступенчатыми. Длительных и плавных периодов спада и следующего за ними последовательного восстановления не будет.

Вместо этого, сразу же после получения существенных убытков будет ещё большая прибыль. Это выглядит как галочки, у которых правая половина поднимается выше левой. Быстро растущий убыток сопровождается ещё более быстро растущей прибылью.

Но однажды, обязательно наступит такой убыток, который достигает отметок «-80%» или даже ниже. Это означает, что средств для очередного удвоения уже нет и счёт слит.

Ещё лучше использование системы Мартингейла видно на графиках загрузки депозита. В период получения убытков, эта самая загрузка резко и многократно возрастает. Опять же, это происходит до тех пор, пока не будет прибыльной сделки или пока счёт не будет слит.

Отмечу, что есть системы, использующие Мартингейл лишь частично. К примеру, используется на удвоение каждой последующей сделки, а увеличение с другим коэффициентом (например, не 10-20-40-80, а 10-15-22,5-33,75). Такие, комбинированные стратегии менее опасны, но всё-равно приводят к потерям.

Таким образом, система Мартингейла - это билет в один конец. Рано или поздно, но совершенно гарантированно происходит полная потеря вложений. Поэтому, настоятельно рекомендую избегать использование системы Мартингейла в любых её проявлениях.

Буду благодарен Вашим вопросам/мнению в комментариях .

Желаю всем прибыльных инвестиций!

01.02.2016 01.02.2016

Если эта статья Вам понравилась - сделайте доброе дело